Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.46;519.86
Піскун О. В. Хеджування фондового портфеля на основі стратегій управління волатильністю з динамічним підбором параметрів / О. В. Піскун // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 2(112). – С. 42-45.
Літер.: 6 

Запропоновано кілька стратегій динамічного підбору оптимальних методів оцінки волатильності та рівнів її обмеження. Досліджено застосування цих стратегій для хеджування фондових портфелів на прикладі індексів S&P500, DAX. Показано, що для ефективного управління портфелем упродовж довгого періоду інвестування доцільно застосовувати стратегію хеджування портфеля на основі обмеження його ризиковості із щотижневою оптимізацією методу оцінки волатильності та її порогового значення. 
волатильність, фондовий ринок, хеджування, фінансова криза, ризик-менеджмент